近期公開課
從實踐情況看，國有大行和主要股份制銀行對全面風險管理工作的重視程度相對較高，中小商業銀行和城農商在全面風險管理工作方面的起步相對滯后，主要精力全部放在信用風險管理方面，全面風險管理的精細化程度亟待提升。特別是資產規模發展到一定階段后，在強監管、嚴監管的背景下全面風險管理體系建設的必要性和緊迫性愈發凸顯。
商業銀行如何搭建全面風險管理橫向到邊，縱向到底的組織架構體系？各類風險有哪些管理工具？如何對各類風險實施有效的識別、計量、監控、報告和有效緩釋？監管部門對全面風險管理的核心要義是什么?商業銀行的董事會、監事會、風險管理部和業務經營條線,在風險管理工作中的職責如何劃分?三道防線的風險管理職責如何界定?各類風險如何落實到責任部門?風險偏好的指標如何設置和傳導?風險制度成百上千,為什么管不住各類風險?如何確保制度的有效執行？商業銀行的各類風險之間是如何相互關聯和相互傳染的?商業銀行面對各類風險，我們在產品設計、崗位流程設置以及部門職責劃分上，如何做到有效隔離和有效管控?如何落實集團風險管理的一致性?2024年1月《商業銀行資本管理辦法》對商業銀行全面風險管理的影響，對資產配置的影響，對市場風險限額的影響如何？風險經理隊伍、專職審貸隊伍、客戶經理隊伍的崗位職責、作業流程如何設置？本次課程，以同業全面風險管理實務操作和實踐經驗為基礎，帶領大家深入學習監管全面風險管理指引核心要義以及同業在全面風險管理工作實踐的優秀做法,借他山之石,現已身之玉。
報 到：11月6日 地 點：南京
模塊一、全面風險管理課綱
一、銀行金融機構面臨的風險環境(以案說事)
(1) 信用風險 (2) 市場風險
(3) 操作風險 (4) 流動性風險
(5) 合規風險 (6) 聲譽風險
(7) 外包風險 (8) 模型風險
(9) 訴訟風險 (10) 信息科技風險
二、全面風險管理指引核心要義
1、全面風險管理出臺的背景
2、全面風險管理的主要思路
3、全面風險管理原則性規定
4、風險管理體系的五個要素
三、全面風險管理組織架構
（一）全面風險管理治理架構
1、如何搭建全面風險管理體系
2、同業全面風險管理組織架構比較
3、董事會、監事會和高級管理層職責
4、風險管理委員會的主要職責
5、三道防線的職責邊界如何劃分
6、如何壓實各道防線風險管理職責
以傳統信貸審批為例：
1) 經營主責任人制度的利弊分析
2) 專職貸款審批人制度優劣分析
3) 什么是審貸分離、審放分離
7、各類風險管理責任部門主要職責
(1)全面風險管理牽頭部門如何落實牽頭職責
(2)聲譽風險、合規風險、戰略風險、科技風險、流動
性風險管理的職責部門如何配合?
(3)公司、零售和金融市場業務風險誰負責報告
(4)集團并表機構風險管理一致性問題誰來負責
(5)消費者權益保護風險誰管適合
(6)如何有效管理銀行數據資產
(7)合規內控和涉刑案件的管理
（二）全面風險管理核心要素
1、全面風險管理戰略和全面風險管理策略
(1)什么是風險管理戰略、風險管理策略和風險文化?
(2)三者之間是什么關系?
2、商業銀行風險偏好、風險限額和資產配置
(1)什么是商業銀行風險偏好?
(2)如何設置風險偏好指標?
(3)風險偏好如何有效傳導?
(4)信用風險限額如何設置(區域、行業、客戶和產品)?
(5)市場風險中風險限額設定思路?
(6)風險限額與資產配置的關系?
(7)資產配置與資本管理的關系?
3、信用風險、市場風險和操作風險管理工具
(1)信用風險管理工具---投向政策、授權管理、風險制度、風險限額、風險預警、風險分類、評級押品、風險計量、模型驗證、壓力測試、貸款催收、資產證券化、貸款轉讓、重組與核銷等。
(2)市場風險管理工具---風險限額(交易限額、風險限額、止損限額)、授權管理、市值重估、風險監測、風險報告、缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感度分析、R值計量以及經濟資本分配、情景分析和力測試、套期保值、核銷等。
(3)操作風險管理工具---操作風險自評估、業務連續性計劃、應急預案、風險報告、損失數據分析、案件帕累托分析、不相容崗位梳理、關鍵風險點排查、員工不良行為排查、柜面業務監控系統等。
四、監管現場檢查對全面風險管理有哪些要求
關注風險戰略、關注風險策略、關注偏好傳導、關注并表風險
五、線上線下業務風險管控的沖突和管控思路
全面風險管理要求覆蓋本外幣、表內外和境內外。對近幾年快速發展的線上業務。與線下業務風險管控模式的差異，是商業銀行風險管控領域的重大課題。從全面風險管理的角度商業銀行風險經營如何突圍，我們的管控思路和管理工具如何建立。
1、線上線下業務風險管理差異
2、線上業務模型開發風險管理
3、線上業務策略部署風險管理
4、線上業務的投產前模型驗證
5、線上業務的投產后模型驗證
6、線上業務的冷啟動風險管理
7、線上業務觸發式貸后預警指標
8、1+N供應鏈業務，能否不占N的授信額度
9、N能不能非現場開戶或開設內部賬戶
10、線上線下業務是否納入統一授信
11、線上業務是否納入授權管理范圍
12、線上業務的多頭授信和異地授信如何處理
13、N個線上業務是否納入統一授信
14、個人經營性貸款和小企業貸款如何實施統一授信
15、線上業務模型風險管理模式的思考
（1）模型審批是否需要授權管理
（2）模型審批的不良貸款誰擔責
（3）模型策略小組成員構成要求
六、全面風險管理與巴Ⅲ有效銀行監管核心原則
全面風險管理與巴Ⅲ有效銀行監管核心原則的關系如何，是我們理解全面風險管理的核心和關鍵。《資本管理辦法》于2024年1月1日正式實施。商業銀行如何落實并在資本管理辦法的指引下，做好相關風險經濟資本的計量和分配，進而實現商業銀行的資產有效配置。
1、資本管理辦法實施對全面風險管理影響
（1）對全金融資產配置的影響（公司、零售、金融市場）
（2）對市場風險和操作風險限額影響
七、監管最新政策解讀
1、金融風險分類辦法
---風險分類焦點問題解讀
2、預期信用損失管理辦法
---如何有效降低風險成本
3、外表業務管理辦法
---如何設置表外業務限額
4、關于進一步加強國有金融企業財務管理的通知(財金[2022]87號)
---什么是無效重組
5、固定資產、流動資金和個人貸款管理辦法
---從三個辦法核心內容理解監管思路演變
模塊二、新資本協議解讀與全面風險管理體系建設
--以新規發布為契機實現自主經營、自主風控
第一部分 以新規發布為契機開展全面風險管理體系建設
1.《商業銀行資本管理辦法》（1.0版 2.0版）
說明：
《商業銀行資本管理辦法（試行）》簡稱1.0版
《商業銀行資本管理辦法》簡稱2.0版
1.1 1.0版與2.0版概念釋義及解讀
1.1.1巴塞爾委員會發布巴塞爾協議（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）及巴Ⅲ（最終版）歷史進程
1.1.2三大支柱、三大風險共同構建出金融機構公司治理最重要內容
1.1.3 1.0版后，在落地實施過程中的經驗教訓
1.1.4 2.0版VS1.0版10大方面變化
小結：《史詩級監管文件發展史》總覽圖
1.2（原）銀監會《銀行金融機構全面風險管理指引》解讀
1.2.1出臺背景
1.2.2指引與《商業銀行資本管理辦法》區別
1.2.3指引與《商業銀行資本管理辦法》協同共同構建全面風險管理體系（思維導圖）
1.2.4沒有全流程風險管理控制條件下的產品創新，一定是在創造風險
小結：鄉村振興背景下鄉村振興部/三農業務部產品、業務體系搭建（邏輯導圖）
1.3風險定義及主要風險概述
1.3.1對“風險”定義的理解是全面風險管理體系建設的起點
1.3.2金融機構面臨主要風險（邏輯導圖）
1.4預期損失、非預期損失與準備金、資本
1.4.1預期損失靠撥備、非預期損失靠資本、壓力損失靠第二支柱
1.4.2必須搞懂的三個資本：會計資本、經濟資本、監管資本
1.4.3必須了解的兩大比率：資本充足率、杠桿率
1.4.4利潤、撥備、資本共同構成了抵補損失的三道防線
1.5三大支柱、三大風險
1.5.1 2.0版VS1.0版三大支柱的主要變化
1.5.2 2.0版體現的差異化監管劃型標準（圖）
小結：
1.《內評法下EL、UL、資本充足率、杠桿率》（邏輯導圖）
2.三大支柱基本結構（邏輯導圖）
3.整體框架（邏輯導圖）
3.1按風險計量方法
3.2按資產分類
3.3.三檔銀行劃型標準（邏輯導圖）
4.全面風險管理體系建設
4.1以資本為主線的風險管理運行機制
4.1.1《全面風險管理基本制度》（邏輯導圖）
在深入領會新規與指引基礎上建立起全面風險管理總框架【咨詢項目成果展示】
4.1.2資本充足評估程序（邏輯導圖）
小結：
1.金融機構公司治理與全面風險管理天然耦合在一起的
2.數據治理是一切戰略落地的基礎以及全風工作的起點
2.1風險偏好設置
2.1.1風險偏好制定過程中參考因素
2.1.2《風險偏好陳述書》（范例）
2.2風險管理的“三道防線”
2.2.1單項風險管理的三道防線設置以及核心職責
2.2.2全面風險管理的三道防線設置以及核心職責
2.2.3熱點問題
1)全面風險管理不是風險管理部的事
2)風險經理派駐制造成風險全面退守
2.3橫向健全風險管理組織體系
2.3.1單項風險建立、制定、完善內容及目標任務
2.3.2全面風險建立、制定、完善內容及目標任務
2.3.3風險管理框架（邏輯導圖）
1）風險管理架構
.董事會職責、核心職能描述 .董事會下設委員會及核心職責描述
.監事會職責、核心職能描述
.高級管理層職責、核心職能描述 .高級管理層下設委員會及核心職責描述
.首席風險官（如設）職責、核心職能描述
2.4縱向健全風險管理組織體系
2.4.1某銀行《全面風險管理體系規劃》咨詢案例
2.4.2風險經理下派決不能演化為風險控制的全面退守【教訓案例】
2.5完善的風險管理流程
2.5.1指引邏輯架構：風險管理策略、風險偏好、風險限額和風險管理規劃
2.5.2風險管理的政策方法
1)全面風險管理辦法 2)單項風險流程、體系
3)資本計量體系 4)風險數據加總管理體系
5)全面風險管理報告制度 6)壓力測試管理系統
7)產品創新管理體系 8)內部資本充足評估程序
9)應急/恢復計劃管理體系
2.5.3風險管理信息系統及數據質量
1)風險管理信息系統建設核心內容
2)數據標準體系及數據質量控制體系建設核心內容
2.5.4內部控制和設計體系
2.6風險文化建設經驗分享
2.6.1《關于推行信貸全面風險管理的意見》內容介紹
中小銀行在全面風險管理體系建設過程中怎么做【經驗分享】
2.6.2打造信貸業務全面風險管理核心內容介紹
1）貸前體系建設 2）審查體系建設
3）貸后體系建設 4）擔保體系建設
3.體系建設的必要性
3.1監管要求 3.2市場約束 3.3競爭需要 3.4內部管理要求
第二部分 單項風險管理及體系建設
1.信用風險管理
1.1概念釋義
1.2主要分布
1.3三道防線設置
1.4信用風險的識別、計量、監測報告和控制
.識別機制 .內部評級體系 .資產風險分類管理體系
.經濟資本計量 .監測報告體系 .統一授信管理體系
.組合限額管理 .信用業務授權管理體系
.行業信貸政策及法人客戶名單制管理體系
.信用業務擔保管理體系 .信用風險資產減值準備計提體系
.不良資產清收處置管理體系
1.5具體應用
1.5.1內部評級制度（邏輯導圖）
1.5.2法人客戶名單制管理及分層應用
1.5.3授信額度理論值測算方法（舉例）
1.5.4擔保管理基本制度（邏輯導圖）
1.5.5集團客戶管理
1)劃型標準 2)組織結構圖（模版）
3)管理概況圖（模版） 4)集團客戶貸后檢查流程示例（圖）
1.5.6貸后管理體系框架建設（圖）
1.5.7 資產風險分類
1)監管層面撥備計提
2)會計層面撥備計提
3)深入理解監管刻度與自行計量的核心要義
1.5.8新資本協議影響
總體特點：脫虛向實、擇優棄劣
1)第一檔銀行影響分析
.房地產開發貸款業務 .對公信貸（項目融資貸款） .零售信貸
.非銀行機構合作 .表外業務 .已違約貸款
2)第二檔銀行影響分析
.第二檔銀行與第一檔銀行在權重法使用規則上的差異
3)第三檔銀行特有的權重法計量規則
4)新內評法的變化（僅適用于第一檔銀行）.
小結：
1.第一二檔銀行風險暴露的分類順序（圖）
2.資產管理產品資本計量規則（圖）
3.房地產風險暴露資本計量規則（圖）
4.公司風險暴露分類規則（圖）
5.第二檔銀行資本計量規則（圖）
6.第三檔銀行資本計量規則（圖）
7.市場風險管理（銀行賬簿利率風險）
7.1概念釋義
7.2三道防線設置
7.3市場風險的識別、計量、監測報告和控制
7項體系建設內容介紹
7.4新資本協議影響
7.4.1市場風險簡化標準法與現行標準法主要差別
7.4.2市場風險新標準法的主要思路
7.4.3市場風險新內模法的變動一覽
7.5具體應用
《市場風險限額管理統計表》
8.操作風險管理（信息科技風險、法律風險、外包風險）
8.1概念釋義
8.2三道防線設置
8.3操作風險的識別、計量、監測報告和控制
1) 8項體系建設內容介紹
2) 信息科技風險評估指標
3) 法律風險重點管理領域
8.4新資本協議影響
8.4.1新標準法、新基本指標法
8.5操作風險體系建設專章
一.討論意見稿關鍵內容解讀
1.概念定義
1.1定義
1.2總體目標
與全面風險管理體系關系
1.3遵循原則
1.3.1基本原則
1.3.2運營韌性[6要素]
1.3.3監管職責
2.風險管理要求
2.1制度內容[4項] 2.2偏好傳導 2.3管理信息系統 2.4風險文化
2.5考核評價 2.6培訓 2.7信息披露
二.操作風險管理制度
1.定義分類
1.1風險分類[4類] 1.2風險定義[4項]
1.3風險事件[7類] 1.4風險事件分類[3類]
2.治理責任
2.1高級管理層職責[5項]
2.2各部門職責[6項]
2.3風險管理部職責[4項]
2.4內控合規監督部職責[7項]
2.5法律事務部職責
2.6安全保衛部職責[6項]
2.7科技部職責[4項]
2.8財務會計部門職責[4項]
2.9分行職責
2.9.1各部門職責[4項]
2.9.2內控合規監督部門職責[7項]
2.9.3風險管理部職責
3.偏好限額策略
3.1各部門持續監測
3.2內控合規糾偏回檢
4.管理流程
4.1識別和評估
4.1.1新產品、新系統上線
4.1.2既有產品后評價
4.1.3觸發式操作風險評估[5項]
4.2監測
4.2.1內控合規監督部門職責
4.2.2各部門職責[4項]
4.3計量
4.3.1損失數據管理機制
4.3.2監管資本計量體系
4.3.3壓力測試
4.4報告
4.5控制緩釋
4.5.1災難性事件處置
4.5.2隱患整改機制
4.5.3檢舉、抵制、堵截、檢查監督發現違法違規行為或重大操作風險事件的獎勵機制
4.5.4操作風險管理系統建設
5.重點領域防控
5.1案件風險管理
5.2信息科技風險管理
5.3法律風險管理
5.4柜面業務操作風險管理
5.5金庫操作風險管理
5.6線下信貸業務操作風險管理
5.7線上信貸業務操作風險管理
5.8銀行卡及電子渠道操作風險管理
5.9欺詐操作風險管理
5.10業務連續性管理
5.11員工異常交易行為排查機制
5.12“三線一網格”管理模式
6.流動性風險管理
6.1概念釋義
6.2三道防線設置
6.3流動性風險的識別、計量、監測報告和控制
1)11項體系建設內容介紹
7.合規風險管理（洗錢風險、制裁風險）
7.1概念釋義
7.2三道防線設置
7.3具體應用
《合規風險管理評估表》（例表）
7.4合規風險體系建設專章
三.合規風險指引解讀
1.定義
1.1合規 1.2合規風險 1.3合規管理 1.4合規風險管理目標
2.管理體系
2.1合規政策 2.2部門組織結構資源 2.3管理計劃 2.4風險識別管理流程
2.5培訓教育
3.風險評估報告內容
4.合規管理計劃內容
四.合規風險作業指導書
1.職責
1.1內部控制管理委員會[4項] 1.2內控合規部[8項]
1.3各職能部門兼職合規經理[9項] 1.4派駐風險合規經理[3項]
2.作業方法
2.1合規風險管理具體內容[2項]
2.2納入全行全面風險管理體系
2.3遵循原則[4項]
2.4監測識別
2.4.1信息收集、監測
1)內控合規部門收集、監測信息[6項]
2)各職能部門提供信息資料[2項]
2.4.2各職能部門監測[4項]
2.4.3合規風險識別
1)重大合規風險[3項]
2)重大合規風險提示類型[4項]
2.5合規風險報告與處置
2.5.1報告類別
1)臨時報告
A.臨時報告類型[3項] B.臨時報告的內容[4項] C.臨時報告處置
2)定期報告
A.定期報告內容[6項]
2.5.2報告路線
2.6合規風險管理評估
2.6.1評估內容
1)合規機制建設情況評估[2項] 2)合規履職情況評估[3項]
3)合規管理效果評估[3項]
2.6.2評估類別
1)綜合評估 2)專項評估
2.6.3評估方式
2.6.4評估流程
1)準備[3項] 2)實施[3] 3)報告
2.6.5評估結果運用
3.集中度風險
3.1概念釋義
3.2三道防線設置
3.3具體應用
3.3.1《交易對手或借款人信用集中度風險評估多維評分卡》
3.3.2《地方政府融資平臺類貸款信用集中度風險評估多維評分卡》
4.戰略風險
戰略風險（邏輯導圖）
第三部分 信息披露公眾進行同業比較的重要渠道
1.第一檔銀行信息披露要求
2.第二檔銀行信息披露要求
小結：披露信息標準化使公眾可以輕松開展同業比較并用腳投票
3.第三方銀行信息披露要求
第四部分 熱點問題解答
1.2023年,（原）銀保監會先后頒布了五法一規，即2.0版新資本協議、三個
辦法一個規定（討論意見稿）、新五級，五法一規的內在邏輯都是相通的，主打的就是一個全流程風險管理。
2.商業銀行發行的債券在新規下的影響
3.商業銀行持有資產管理產品在新規下的影響
第五部分 全面風險管理體系建設經驗介紹
1.全面風險管理體系應該準確把握四項原則
2.避坑的經驗總結
切忌食洋不化 切忌食古不化 摒棄單打一
3.中小銀行特別是第三檔銀行極大簡化了合規成本和難度
劉老師：高級經濟師、中級會計師、國際金融理財師、銀行業從業經歷26年。曾任：中國農業銀行某省分行信貸部副總經理，中國農業銀行某省個貸審查審批中心主任，某省聯社風險管理部總經理，某小貸公司和典當行總經理某股份制銀行資產保全部總經理，某股份制銀行風險管理部總經理兼消費金融公司籌建辦負責人。
1、費用：4580元/人（含會議費、專家費、場地費）主辦方贈送上課時間兩天交流午餐，住宿統一安排費用自理交通費用自理。
2、內訓咨詢：為方便各地學員就地學習和針對性地選擇培訓課程，我們可根據需求提供公司內訓課程服務，歡迎來電咨詢培訓合作事宜。
如有其他項目開具要求可咨詢課程顧問